เทรดดิ้งในการหมุน: เป็นแนวคิดง่ายและมีประสิทธิภาพ 13 พฤษภาคม 2013 05:00 11 ความคิดเห็นเข้าชม: 6443 เวลานี้ผมต้องการที่จะครอบคลุมหัวข้อที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองที่นี่ก่อน: ซื้อขายหมุน ครั้งแรกที่ฉันจะให้คุณพื้นฐานบางอย่างว่าทำไมคุณควรมีลักษณะเป็นซื้อขายหมุนและหลังจากนั้นผมจะแนะนำระบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการหมุน ความคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการค้าการหมุนเป็นเรื่องง่าย: คุณอันดับรายการของหุ้นหรือ ETFs โดยชนิดของมาตรการใด ๆ จากนั้นคุณตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายจำนวนที่เลวร้ายที่สุดหรือดีที่สุดของหุ้นจากรายการนี้ คุณสามารถทำเช่นนี้โดยเร็วหุ้นใหม่มาใน / ออกไปจากด้านบน / ที่เลวร้ายที่สุดห้าถือครองหรือในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่น ทุกสัปดาห์หรือเดือน นี่คือบางส่วนของเหตุผลที่คุณควรมีลักษณะเป็นซื้อขายหมุนคือ: การกระจายการลงทุน: มีบางครั้งที่กลยุทธ์บางอย่างทำงานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ หนึ่งไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดของเขาเข้าไปในตะกร้า ดังนั้นนอกเหนือจากของการแกว่งหรือการค้าหมายถึงการพลิกกลับนี้สามารถเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซื้อเป็นความแข็งแรง: คุณจำเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายนของปีนี้หรือไม่ สองเดือนกับความปราชัยเกือบจะไม่มี เวลาที่ยากลำบากสำหรับการซื้อขายค่อนข้างแกว่ง ระบบการซื้อขายการหมุนมักจะซื้อเป็นความแข็งแรง; ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำดีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไม่มีการพึ่งพาตลาดเวลา: เราจึงมุ่งเน้นไปที่การหารายการที่ดีที่สุดหรือดีที่สุดออก ระบบการซื้อขายการหมุนน้อยที่มีความสำคัญในการหารายการที่ดีที่สุด คุณนั่งหุ้นที่ดีที่สุดตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ในหมู่หุ้นที่ดีที่สุดแล้วคุณจะเปลี่ยนม้าและไปอีกครั้ง ง่ายในการดำเนินการ: ถ้าเปลี่ยนในหมู่หุ้น ETFs หรือไม่ได้ทำบ่อยเกินไป, การดำเนินการซื้อขายสามารถผ่อนคลายมากเมื่อเทียบกับบางกลยุทธ์อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายน้อยนอกจากนี้ภาระอย่างน้อยสำหรับรุ่นที่หมุนไม่บ่อยนัก ง่ายต่อการพัฒนา ด้วยซอฟต์แวร์การซื้อขายสิทธินี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างง่าย นี้อาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับหลายท่าน แต่มีแน่นอนคนที่ไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน หนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมผมเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์อดีตของฉัน (Tradesignal) เพื่อ Amibroker คือความสามารถในการติดตั้งรูปแบบเหล่านี้ง่ายมากและรวดเร็ว (มีไม่กี่คู่ของสายเท่านั้น) เราจำเป็นที่จะตอบคำถามไม่กี่ล่วงหน้า: เราต้องการอะไรเพื่อการค้าและทำไม? ผมชอบที่จะค้าหุ้น NASDAQ100 เพื่อการนี้เพราะด้านบนหรือนักแสดงที่เลวร้ายที่สุดมักจะแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แค่คิดว่าแอปเปิ้ลและผู้ร่วม BIDU วิธีหุ้นจำนวนมากที่เราต้องการเพื่อการค้า? ฉันเลือกที่ 5-10 หุ้นด้านบนเพื่อการค้า หากคุณได้ไปหลายแล้วคุณอาจใส่หุ้นที่ไม่อาจทำให้มันไปด้านบน ทิศทางของการค้า: ผมใช้ซื้อขายหมุนสำหรับการซื้อขายนาน แนวโน้มสูงขึ้นจะช้า (= อีกต่อไป) ในการพัฒนาเมื่อเทียบกับแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและคมชัด ดังนั้นการเคลื่อนไหวขึ้นได้ง่ายกว่าที่จะจับ วิธีการจัดอันดับหุ้น? มีวิธีที่ดีในการจัดอันดับหุ้นเพื่อที่จะตัดสินใจว่าอ่อนแอและสิ่งที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของระบบการหมุน การใช้ตัวบ่งชี้ระยะสั้นเช่น RSI (2) การวัดความแข็งแรงไม่ได้เป็นความคิดที่ดีในขณะที่ในระยะสั้นหุ้นจำนวนมากมักจะหมายความว่าย้อนกลับ ดังนั้นระบบจะใส่ลงไปในความแข็งแรงและออกเมื่ออ่อนตัว (ในขณะที่อาร์เอส (2) การจัดอันดับลดลง) ดังนั้นคุณต้องดูวิธีการที่เกินกว่าแนวโน้มระยะสั้นและมีความสามารถที่จะวัดความแรงของแนวโน้มที่แท้จริง ตอนนี้เราจะดูในรายละเอียดของระบบที่ระบุไว้ข้างต้น ผมขออย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้ค้าระบบที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่ผมใช้แนวคิดเดียวกันและส่วนผสมที่คล้ายกัน ผมขอแนะนำให้คุณใช้ระบบเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิจัยของคุณเอง ในกรณีที่ระบบการซื้อขายในปัจจุบันของคุณไม่ได้มีความสามารถในการหมุนซื้อขายแล้วคุณแน่นอนควรมีลักษณะเป็น Amibroker มันเป็นเพียง $ 199 ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ Amibroker แต่ผมคิดว่ามันมีบางที่ดีสำหรับข้อผิดพลาด หนึ่งในหลักการพื้นฐานของการซื้อขายหมุน: คุณนั่งหุ้นที่ดีที่สุดตราบเท่าที่พวกเขาเป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีที่สุดแล้วคุณเปลี่ยนม้าและไปอีกครั้ง นี้จะเกิดขึ้นฉันต้องการที่จะหาหุ้นที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขาสัญญาว่าจะดำเนินการต่อไปสำหรับบางเวลา วิธีที่ต้องการของฉันในการวัดความแรงของแนวโน้ม TSI เป็น ดังนั้นผมจึงจัดอันดับหุ้นตามมูลค่าของพวกเขา TSI (TSI มูลค่าสูงสุดที่ด้านบน) ผมขอให้พื้นหลังบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ผมดำเนินการทดสอบ ผมมองไปที่วันนี้ 100 หุ้นแนสแด็ก ปีแรกของการซื้อขาย 2,001 ฉันไม่ต้องการ "ฟอง" ครั้งที่จะถูกรวมอยู่ในผลการทดสอบของฉัน ไม่มีคณะกรรมการ ฉันใช้เวลา 5 อันดับหุ้นและกำหนด 20% ของผู้ถือหุ้น แล้วผลที่ได้คือดีงามที่ได้รับความจริงที่ว่าหลักการเป็นอย่างมากที่ง่ายและเสียง เกี่ยวกับ 32% CAGR% ราคาเฉลี่ยสูงชนะการค้าเช่นเดียวกับเกือบ 55% ผู้ชนะ อย่างไรก็ตามระบบมีปัญหา: เกือบ 60% MaxDD (. = สูงสุดวาดลง) อารมณ์ที่จะยากมากที่จะค้า! สิ่งที่คุณไม่เห็น หนึ่งในครั้งที่ทำกำไรมากที่สุดของระบบที่ถูกต้องหลังจากที่วาดลงอย่างรุนแรง ผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถทางการค้านี้! ดังนั้นทั้งคุณป้องกันความเสี่ยงเช่น โดยดัชนีลัดวงจรหรือคุณเพิ่มองค์ประกอบระยะเวลาไปยังระบบการหมุนของคุณ ผมทำทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานะของตลาด หลีกเลี่ยงการดาวน์วาดรุนแรง แต่ขอดูเป็นส่วนประกอบเพิ่มระยะเวลาในการระบบ ฉันเพียงระบบการค้าในช่วงเวลาที่ดัชนีเป็นทั้งข้างต้น MA 200 หรือ 30 ซาชูเซตส์ เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเบิกถอนด้านล่าง 200 MA เฉลี่ยและครั้งที่สอง 30 แมสซาชูเซตเฉลี่ยจะช่วยให้ผมที่จะได้รับในการกู้คืนเมื่อเกิดขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ทำให้มันง่ายมากที่จะค้า ฉันรู้ว่านี้เป็นเพียงบางส่วนกับปรัชญาของการซื้อขายหมุน (= เสมอในตลาดและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตลาด) ดังนั้นคุณต้องคิดออกระดับการยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง ความถี่ของการซื้อขาย ปัจจุบันระบบการผลิต 585 ในการซื้อขายประมาณ 10 ปี มันไม่ได้เป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายดังนั้นไม่ควรจะมีปัญหา จากความสะดวกสบายเช่นเดียวกับจุดอารมณ์ในมุมมองของระบบสามารถปรับปรุงเพิ่มเติม TSI ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ออกจากการซื้อขาย 585 มีประมาณ 120 ธุรกิจการค้ากับระยะเวลาเพียง 2 บาร์ ที่บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับบ่อยและดังนั้นจึงก่อให้เกิดการซื้อขายที่หลีกเลี่ยงเหล่านี้ ฉันจึงขอแนะนำให้คุณดำเนินธุรกิจการค้าเพียงสัปดาห์ละครั้ง ดังนั้นเลือกวันของสัปดาห์ที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ ฉันเลือกสำหรับการทดสอบอังคารนี้ แต่วันธรรมดาอื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ดีที่คล้ายกัน ที่คุณเห็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานอยู่ประมาณเดียวกันในขณะที่จำนวนของธุรกิจการค้าที่ได้รับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ระบบที่นำเสนอมีประสิทธิภาพที่ดี 37% ต่อปีในขณะที่มันเป็นไปได้อารมณ์เพื่อการค้า มันทำให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับระบบการหมุนของคุณเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าระบบผมนำเสนอเป็นความจริงที่คุณควรมีลักษณะเป็นความหลากหลายกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพราะเหตุผลที่ผมระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้ SetCustomBacktestProc (สูตร \\ \\ cbt_midlevel. afl รวมถึงทรู); SetOption (CommissionAmount, 0.0); SetOption (MaxOpenshort, 0); SetOption (MaxOpenLong, 5)