วัดความผันผวนกับช่วงทรูเฉลี่ย เจเวลส์ Wilder เป็นหนึ่งของจิตใจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในปี 1978 เขาแนะนำให้โลกรู้จักตัวชี้วัดที่รู้จักกันเป็นช่วงที่แท้จริงและค่าเฉลี่ยช่วงที่แท้จริงเป็นมาตรการที่มีความผันผวน แม้ว่าพวกเขาจะใช้บ่อยน้อยกว่าตัวชี้วัดมาตรฐานโดยช่างหลายเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ช่างเข้าและออกจากการซื้อขายและควรจะมองที่โดยผู้ค้าระบบทั้งหมดเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มผลกำไร คืออะไร AverageTrueRange หรือไม่ ช่วงหุ้นให้ความแตกต่างระหว่างราคาสูงและต่ำในวันใดก็ตาม มันแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีระเหยหุ้นคือ ช่วงขนาดใหญ่บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงและช่วงเล็ก ๆ บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ ช่วงที่วัดได้ในลักษณะเดียวกันสำหรับตัวเลือกและสินค้าโภคภัณฑ์ - ลบต่ำ - สูงที่พวกเขาเป็นหุ้น หนึ่งความแตกต่างระหว่างหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่แลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่สำคัญพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติอย่างมากโดยการวางเพดานในจำนวนเงินที่ตลาดสามารถย้ายในวันเดียว นี้เรียกว่าขีด จำกัด ล็อค และเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของวันหนึ่ง ในช่วงปี 1970 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อถึงระดับที่ไม่เคยธัญพืชท้องหมูและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีประสบการณ์บ่อยย้ายขีด จำกัด ในวันนี้ตลาดวัวจะเปิดวงเงินขึ้นและไม่มีการซื้อขายต่อไปจะเกิดขึ้น ช่วงที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอจากความผันผวนของการเคลื่อนไหวที่กำหนดขีด จำกัด และช่วงวันที่ระบุมีความผันผวนต่ำมากในตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นจริงกว่าที่พวกเขาเคยได้รับ ไวล์เป็นผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สในช่วงเวลานั้นเมื่อตลาดเหล่านั้นมีความเป็นระเบียบน้อยกว่าพวกเขามีวัน ช่องว่างที่เปิดเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นและตลาดย้ายวงเงินขึ้นหรือ จำกัด การลงบ่อย นี่เองที่ทำให้มันยากสำหรับเขาที่จะใช้บางส่วนของระบบที่เขากำลังพัฒนา ความคิดของเขาก็คือความผันผวนที่สูงจะทำตามระยะเวลาของความผันผวนต่ำ นี้จะเป็นพื้นฐานของระบบการซื้อขายระหว่างวัน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่การใช้ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ในการวัดความเสี่ยงในอนาคต.) ในฐานะที่เป็นตัวอย่างของวิธีการที่จะนำไปสู่ผลกำไรจำไว้ว่าความผันผวนที่สูงควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ความผันผวนต่ำ เราสามารถพบความผันผวนในระดับต่ำโดยเปรียบเทียบช่วงชีวิตประจำวันไป 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วง ถ้าช่วงวันนี้จะน้อยกว่าช่วงที่ค่าเฉลี่ย 10 วันเราสามารถเพิ่มมูลค่าในช่วงที่ราคาเปิดและซื้อแหกคุก เมื่อหุ้นหรือแบ่งสินค้าออกจากช่วงแคบ ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินการย้ายบางครั้งในทิศทางของการฝ่าวงล้อมที่ ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดช่องว่างคือการที่พวกเขาซ่อนความผันผวนเมื่อมองไปที่ช่วงชีวิตประจำวัน หากสินค้าที่เปิดวงเงินขึ้นในช่วงที่จะมีขนาดเล็กมากและเพิ่มมูลค่าเล็ก ๆ นี้จะเปิดให้บริการในวันถัดไปมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การซื้อขายบ่อย เพราะความผันผวนมีแนวโน้มที่จะลดลงหลังจากย้ายขีด จำกัด มันเป็นจริงเวลาที่ผู้ค้าอาจต้องการที่จะมองหาตลาดที่นำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ดีขึ้น คำนวณ AverageTrueRange ช่วงที่แท้จริงได้รับการพัฒนาโดยป่าที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยคิดเป็นช่องว่างและถูกต้องมากขึ้นการวัดความผันผวนในชีวิตประจำวันกว่าเป็นไปได้โดยใช้การคำนวณช่วงที่เรียบง่าย ช่วงที่แท้จริงเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดพบได้โดยการแก้สมการดังต่อไปนี้: TR = H - L TR = H - C.1 TR = C.1 - L TR แสดงให้เห็นถึงช่วงที่แท้จริง H แสดงถึงวันนี้สูง L แสดงถึงวันนี้ต่ำ C.1 หมายถึงการปิดเมื่อวานนี้ หากตลาดมีการ gapped สูงกว่าครั้งที่ 2 สมการได้อย่างถูกต้องจะแสดงความผันผวนของวันที่วัดจากสูงปิดก่อนหน้านี้ ลบปิดก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันต่ำในขณะที่ทำในสมการที่ 3 จะบัญชีสำหรับวันเปิดได้กับช่องว่างลง