คำอธิบาย สำหรับผู้ที่ต้องการที่ทันเวลาการรายงานตรงจากสนามเพลาะหนังสือเล่มนี้เป็นต้อง - ปีเตอร์คาร์, PhD, หัวหน้าฝ่ายวิจัยเชิงปริมาณทางการเงินบลูมเบิร์ก LP หนังสือเล่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์การใช้งานของรัฐของศิลปะและมีความมั่งคั่งของข้อมูลที่มีคุณค่า - ปีเตอร์ Ritchken เคนเน ธ วอลเตอร์ฮาเบอร์ศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน รายละเอียดสินค้า หนังสือเล่มนี้อยู่ที่เลือกใช้งานจริงและการพัฒนาที่ผ่านมาในพื้นที่ของการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์บางส่วนที่มาจากผู้เขียนวิจัยของตัวเองและการปฏิบัติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลองอนุพันธ์และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงตนของคู่ความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับตลาดตราสาร หนังสือเล่มนี้อยู่ที่เลือกใช้งานจริงและการพัฒนาที่ผ่านมาในพื้นที่ของการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์บางส่วนที่มาจากผู้เขียน 'วิจัยของตัวเองและการปฏิบัติ มันเขียนจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ปฏิบัติงานและเป็นเช่นนี้ก็จะมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานจริงของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองด้วยความแม่นยำ (และน่าเบื่อ) เงื่อนไขทางเทคนิค ก็พยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจที่มีการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และเพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่จะพัฒนา intuitions. Among การสร้างแบบจำลองและเทคนิคตัวเลขที่นำเสนอมีการใช้งานจริงของทฤษฎีบังเหียนเช่นโรงงานรูปแบบบังเหียนและ resampling บังเหียนและการแก้ไข นอกจากนี้หนังสือที่อยู่ในการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญาราคาและกลยุทธ์ arbitraging จากมุมมองของการทำงานที่สำนักงานด้านหน้าและศูนย์รายได้ (แทนที่จะเป็นเพียงการทำงานการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งมีการพัฒนาค่อนข้างที่ผ่านมาและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การจัดโครงสร้างการค้าต่างๆและเมื่อสัมผัสบางส่วนเครดิตยอดนิยม / IR / FX ผลิตภัณฑ์ไฮบริดเช่น PRDC, Tarn, หิมะ Snowbears, CCDs และเครดิต extinguishers. While ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้เป็นตลาดตราสารหนี้ ( ที่มีความสำคัญต่อไปในตลาดอัตราดอกเบี้ย) หลายวิธีการที่นำเสนอนอกจากนี้ยังนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นสินเชื่อส่วนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อ่านน้อย หนังสือเล่มนี้อยู่ที่เลือกใช้งานจริงและการพัฒนาที่ผ่านมาในพื้นที่ของการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์บางส่วนที่มาจากผู้เขียน 'วิจัยของตัวเองและการปฏิบัติ มันเขียนจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ปฏิบัติงานและเป็นเช่นนี้จะทำให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติม การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลองอนุพันธ์และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงตนของคู่ความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับตลาดตราสาร Denne Boken tilhørerfølgendeหมวดหมู่ ยี่ตั้งอยู่ในขณะนี้กับโกลด์แมนแซคส์แอนด์โคอิงค์เป็นหัวหน้าของกลุ่มกลยุทธ์ใน FICC ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับหมีเติร์นส์แอนด์โคอิงค์เป็นกรรมการผู้จัดการ / หลักในภาควิชา FAST และหัวของกลุ่มควอนท์รับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยแบบจำลองและเป็นส่วนหนึ่งของ IR / เครดิตไฮบริดแบบจำลองอนุพันธ์ ก่อนที่จะว่าเขาเป็นผู้อำนวยการในปัจจุบันกลุ่มควอนท์ที่โกลด์แมนแซคส์แอนด์โคอิงค์นอกจากนี้เขายังทำงานเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินเชิงปริมาณที่ Cambix เด็ดขาดและระบบการเงิน, Inc ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ด้านการเชิงปริมาณการคลังเขาทำงาน ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์และนักวิจัย Postdoc ที่ UCLA และเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและผู้จัดการโครงการที่ Princeton ระบบอิเล็กทรอนิกส์อิงค์มีความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับ Sarnoff คอร์ปอเรชั่นเดิมอาร์ซีเอ ยี่ได้รับการวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมหลาย / สัมมนาในเชิงปริมาณทางการเงิน เขาได้รับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ Los Angeles (UCLA) ในปี 1992 หลี่ถังปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการและซีอีโอของเวสต์พอร์ตการเงิน LLC ถังเป็นนักวิจัยในระดับนานาชาติที่รู้จักกันดีและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเงิน ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งเวสต์พอร์ต LLC การเงินในเดือนตุลาคมปี 1998 บินเป็นผู้อำนวยการบริหาร, หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายปริมาณที่วอร์เบิร์กดิลลอนอ่านส่วนธนาคารเพื่อการลงทุนของประเทศธนาคารแห่งวิตเซอร์แลนด์ จาก 1993-1997, ถังเป็นประธานรองที่ Merrill Lynch, หัวหน้ากลุ่มการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ถังได้รับการวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมหลาย / ประชุมเชิงปฏิบัติการในเชิงปริมาณทางการเงิน ถังได้รับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในปี 1992 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แบบจำลองอนุพันธ์: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา; Martingale Arbitrage ราคาในตลาดจริง; กรอบ Black-Scholes และส่วนขยาย; Martingale resampling และแก้ไข; รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง; สุขภาพ-Jarrow-กรอบมอร์ตัน; ตลาดอัตราดอกเบี้ยรุ่น; การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและการกำหนดราคา; ความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย: ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยที่เรียบง่าย; Yield Curve การสร้างแบบจำลอง; Two-Factor รุ่นความเสี่ยง จอกศักดิ์สิทธิ์ - Two-Factor อัตราดอกเบี้ย Arbitrage; ผลผลิตจากการสลายตัวรุ่น; อัตราเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงการสร้างแบบจำลองเครื่องมือ; อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย ลูกค้าที่ดูหน้านี้อาจจะสนใจในสิ่งเหล่านี้ลิงก์ผู้สนับสนุน Windows Phone ที่จะได้รับ app ฟรีป้อนที่อยู่อีเมลของคุณหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน รายละเอียดสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการที่ทันเวลาการรายงานตรงจากสนามเพลาะ หนังสือเล่มนี้เป็นต้อง - ปีเตอร์คาร์, PhD, หัวหน้าฝ่ายวิจัยเชิงปริมาณทางการเงินบลูมเบิร์ก LP มันค่อนข้างชัดเจนว่าผู้เขียนมีประสบการณ์ที่สำคัญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีความซับซ้อนและอนุพันธ์แบบจำลอง โฟกัสจริงโลกนี้มีผลในข้อความที่ไม่เพียง แต่ให้นำเสนอที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการกำหนดราคาและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีวัสดุขั้นสูงอื่น ๆ ที่มักจะพบได้เฉพาะในงานวิจัย หนังสือเล่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์การใช้งานของรัฐของศิลปะและมีความมั่งคั่งของข้อมูลที่มีค่าที่จะสนใจนักวิชาการที่นำมาใช้สร้างแบบจำลองเชิงปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้า - ปีเตอร์ Ritchken เคนเน ธ วอลเตอร์ฮาเบอร์ศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน, Weatherhead วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัย Case Western Reserve หนังสือเล่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์ของรัฐของการใช้งานศิลปะและ มีความมั่งคั่งของข้อมูลที่มีคุณค่า - ปีเตอร์ Ritchken เคนเน ธ วอลเตอร์ฮาเบอร์ศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน รัฐนี้ของข้อความศิลปะร่วมสมัยเน้นหัวข้อต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายได้คงที่จากมุมมองของผู้ประกอบการของ การรวมกันของเทคโนโลยีบังเหียนกับผู้เชี่ยวชาญของผู้เขียนรู้ในทางปฏิบัติที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการที่ทันเวลาการรายงานตรงจากสนามเพลาะหนังสือเล่มนี้เป็นต้อง - ปีเตอร์คาร์, PhD, หัวหน้าฝ่ายวิจัยเชิงปริมาณทางการเงินบลูมเบิร์ก LP ผู้อำนวยการโทในหลักสูตรคณิตศาสตร์การเงิน Courant สถาบันเอ็นวายยู เขียนโดยสอง Quants การผลิตที่มีประสบการณ์หนังสือเล่มนี้มีความมั่งคั่งของวิธีการปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ที่ได้รับการทดลองและทดสอบ ในการแก้ไขงานใหม่ Quants ส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้เป็นต้องที่จะช่วยปรับการตัดสิน ปัจจุบันเป็นหนึ่งในโหลเลือกหนังสือคณิตศาสตร์การเงินที่จริงควรจะอยู่ในชั้นหนึ่งของ - อลันรั้งธนาคารชาติออสเตรเลีย ;, โรงเรียนเศรษฐกิจและการคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ รัฐนี้ของข้อความศิลปะร่วมสมัยเน้นหัวข้อต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายได้คงที่จากมุมมองของผู้ประกอบการของ การรวมกันของเทคโนโลยีบังเหียนกับผู้เชี่ยวชาญของผู้เขียนรู้ในทางปฏิบัติที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการที่ทันเวลาการรายงานตรงจากสนามเพลาะหนังสือเล่มนี้เป็นต้อง